中信建投北边京50ETF(512850) 基金地下信息

  流动水号

  1640364

  基金代码

  512850

  公报日期

  2019-08-26

  编号

  1

  题目

  中信建投中证北边京50买进卖型绽式指数证券投资基金2019年半年度报告摘要

  信息全文

  基金办人:中信建投基金办拥有限公司

  基金托管人:招商银行股份拥有限公司

  递送出产日期:2019 年 08月 26 日

  中信建投中证北边京 50 买进卖型绽式指数证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

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  §1 要紧提示

  基金办人的董事会、董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或

  严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带的法度责。本半

  年度报告曾经叁分之二以上孤立董事签名赞同,并由董事长签发。

  基金托管人招商银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于 2019 年 8月 22日骈

  核了本报告中的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告

  等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基

  金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应

  细心阅读本基金的招募说皓书及其花样翻新。

  本报告中财政材料不经审计。

  本半年度报告摘要摘己半年度报告注释,投资者欲了松详细情节,应阅读半年度

  报告注释。

  本报告期己 2019年 1月 1日宗到 6月 30日止。

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  §2 基金信介

  2.1 基金根本情景

  基金名称

  中信建投中证北边京50买进卖型绽式指数证券

  投资基金

  基金信称 中信建投北边京50ETF

  场内信称 北边京50

  基金主代码 512850

  买进卖代码 512850

  基金运干方法 买进卖型绽式

  基金合同违反灵日 2018年09月27日

  基金办人 中信建投基金办拥有限公司

  基金托管人 招商银行股份拥有限公司

  报告期末了基金份额尽和 39,531,953.00份

  基金合同存放续期 不活期

  基金份额上市的证券买进卖所 上海证券买进卖所

  上市日期 2018-11-09

  2.2 基金产品说皓

  投资目的

  严稠密跟踪标注的指数,追寻求跟踪偏退度和跟踪误差

  的最小募化。

  投资战微

  本基金首要采取完整顿骈制法,即依照标注的指数成

  份股结合及其权重构建基金股票投资构成,并根据标注

  的指数成份股及其权重的变募化而终止相应的调理。但

  因特殊情景(如成份股临时停牌、成份股突发变卦、

  成份股权重鉴于己在流动畅通量突发变募化、成份股公司行

  为、市场活触动性缺乏等)招致本基金办人无法依照

  标注的指数结合及权重终止同脚丫儿子步整顿时,基金办人将

  对投资构成终止优募化,充分投降低跟踪误差。在正日市

  场情景下,本基金的风险把持目的是追寻求日均跟踪偏

  退度的对立值不超越0.2%,年跟踪误差不超越2%。如

  因标注的指数编制规则调理或其他要斋招致跟踪偏退度

  和跟踪误差超越上述范畴,基金办人应采取靠边措

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  施备止跟踪偏退度、跟踪误差进壹步扩展。

  业绩比较基准 中证北边京50指数进款比值

  风险进款特点

  本基金属于股票型基金,其预期进款及预期风险

  程度高于混合型基金、债券基金与钱币市场基金,

  属于高风险/高进款的绽式基金。本基金为指数型基

  金,首要采取完整顿骈制法跟踪标注的指数的体即兴,具拥有

  与标注的指数相像的风险进款特点。

  2.3 基金办人和基金托管人

  项目 基金办人 基金托管人

  名称 中信建投基金办拥有限公司 招商银行股份拥有限公司

  信息说出

  担负人

  姓名 张乐久 张燕

  联绕电话 010-57760122 0755-83199084

  电儿子邮箱 zhanglj@csc.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

  客户效力动电话 4009-108-108 95555

  传真 010-59100298 0755-83195201

  2.4 信息说出方法

  见报极金半年度报告注释的办人互联网网址 www.cfund108.com

  基金半年度报告备置地点 基金办人及基金托管人寓所

  §3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要会计师数据和财政目的

  金额单位:人民币元

  3.1.1 时间数据和目的 报告期(2019年01月01日- 2019年06月30日)

  本期已完成进款 15,408,840.16

  本期盈利 25,403,220.93

  加以权平分基金份额本期盈利 0.3757

  本期基金份额净值增长比值 15.03%

  3.1.2 期末了数据和目的 报告期末了(2019年06月30日)

  期末了却供分派基金份额盈利 0.0548

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  期末了基金资产净值 41,700,212.70

  期末了基金份额净值 1.0548

  注:1、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变

  触动进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化收

  更加。

  2、期末了却供分派盈利的计算方法:假设期末了不分派盈利的不完成片断为正数,则期末了

  却供分派盈利的金额为期末了不分派盈利的已完成片断;假设期末了不分派盈利的不完成部

  分为正数,则期末了却供分派盈利的金额为期末了不分派盈利(已完成片断相顶不完成部

  分)。

  3、所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款

  程度要低于所列数字。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  阶段

  份额净值

  增长比值①

  份额净值

  增长比值标注

  准差②

  业绩比较

  基准进款

  比值③

  业绩比较

  基准进款

  比值规范差

  ④

  ①-③ ②-④

  度过去壹

  个月

  1.88% 1.26% 1.84% 1.29% 0.04% -0.03%

  度过去叁

  个月

  -11.49% 1.69% -11.76% 1.73% 0.27% -0.04%

  度过去六

  个月

  15.03% 1.74% 15.55% 1.78% -0.52% -0.04%

  己基金

  合同生

  效宗到

  今

  5.48% 1.51% -0.51% 1.77% 5.99% -0.26%

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准收

  更加比值变募化的比较

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  注:1、本基金基金合同违反灵于2018年9月27日,截止报告日本基金基金合同违反灵不满壹

  年。

  2、根据本基金基金合同的商定,本基金己基金合同违反灵之日宗6个月为建仓期,建仓期

  完一齐后本基金的投资构成比例适宜基金合同的拥关于商定。

  §4 办人报告

  4.1 基金办人及基金经纪情景

  4.1.1 基金办人及其办基金的阅历

  中信建投基金办拥有限公司(以下信称公司)于2013年8月21日得到中国证监会核

  准设置批骈,并于2013年9月9日完成工商报户口吊销,报户口本钱3亿元,首要经纪基金募

  集儿子、基金销特价而沽、特定客户资产办、资产办和中国证监会容许的其他事情。公司全资

  儿分店元臻信本钱办(北边京)拥有限公司于2015年6月8日成立,首要经纪特定客户资产

  办事情和中国证监会容许的其他事情。

  公司成立以后到主动拓展事情,根据中国证券投资基金业协会数据,公司专户办资

  产月均规模就续4年位列前20名。公司禀接“忠于信,健于投”的经纪理念,追寻求以固定

  健的投资及良好的进款,回馈客户的相信;投研才干优秀,时时厚墩墩和完备“宏微不清雅相

  互印证”的父亲类资产配备切磋框架,僵持价投资和固定健投资的绳墨。公驾驶员构客户资

  源厚墩墩,客户类佩多,涵盖商银行、证券公司、寄托公司、财政公司、私募基金等客

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  户类佩。主动终止产品花样翻新,照顾什九父亲“金融效力动虚体经济”的号召,以金融产品顶

  持直接融资,推向国企鼎革;照顾“调构造、投降杠杆”的号召,成立产业基金,包罗基

  础设备、环境办等相干国计民生的严重项目。

  2018年度,公司荣获深圳证券买进卖所“优秀债券投资买进卖机构”的荣誉名称,荣获

  证券日报社“公募基金20年·金算盘最佳新锐办人奖品”奖品项,荣获北边京市怀绵软区“2018

  年度经济展开凸起产贡献奖品”奖品项。公司各项事情拥有前言展开,为进壹步展开奠定了良好的

  基础。

  4.1.2 基金经纪(或基金经纪小组)及基金经纪副顺手信介

  姓名 职政

  任本基金的基金经纪(助

  理)限期

  证券

  从业

  年限

  说皓

  供职日期 退任日期

  王晓贞

  本基金的

  基金经纪

  2018-09-27 – 8年

  中国籍,1982年11月生,

  地脊东方父亲学理学硕士。曾在

  中航证券拥有限公司从事投

  资、切磋工干;2016年11

  月参加以中信建投基金办

  拥有限公司,曾任产品与金

  融工程部基金经纪,即兴任

  本公司投资-多元资产

  配备部基金经纪,担负中

  信建投中证北边京50买进卖型

  绽式指数证券投资基金

  基金经纪。

  注:1、供职日期、退任日期根据基金办人对外面说出的任避免日期堵写。首任基金经纪,

  供职日期为基金合同违反灵日。

  2、证券从业的含义收听从行业协会《证券业从业人员阅世办方法》的相干规则。

  4.2 办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  本报告期内,本基金办人严峻信守《中华人民共和国证券投资基金法》、《地下

  募集儿子证券投资基金运干办方法》、《证券投资基金销特价而沽办方法》、《证券投资基金

  办公司公允买进卖制度指点意见》、基金合同和其他拥关于法度法规,本着老实信誉、勤政

  勉尽责的绳墨办基金资产,在严峻把持风险的基础上,为基金持拥有人追寻求最父亲利更加。

  本报告期内,基金运干所拥有合法合规,没拥有拥有伤害基金持拥有人利更加。

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  4.3 办人对报告期内公允买进卖情景的专项说皓

  4.3.1 公允买进卖制度的实行述况

  本报告期内,本基金办人严峻实行《证券投资基金办公司公允买进卖制度指点意

  见》,完备相应制度及流动程,经度过体系和人工等各种方法在各事情环节严峻把持买进卖公

  平实行,不发皓不一投资构成之间存放在匪公允买进卖的情景。

  4.3.2 非日买进卖行为的专项说皓

  本报告期内不发皓本基金存放在非日买进卖行为。本报告期内,不出产即兴触及本基金的提交

  善所地下竞价同日反向买进卖成提交较微少的单边买进卖量超越该证券当天成提交量5%的情景。

  4.4 办人对报告期内基金的投资战微和业绩体即兴的说皓

  4.4.1 报告期内基金投资战微和运干剖析

  本基金跟踪的标注的指数为中证北边京50指数,中证北边京50指数是将北边京市中国拥有企

  业以及北边京市的科技和文皓产业上市公司干为待选范本,拔取市值最父亲的50条股票干为

  范本股,采取己在流动畅通市值加以权构建的股票指数,用以反应北边京市属国企和科技文皓产

  业上市公司的所拥有走势。

  报告期内,根据基金合同规则,本基金首要采取了对指数完整顿骈制的战微。为提升

  本基金的市场活触动性,推向本基金波触动运转,经上海证券买进卖所赞同,中信建投证券股

  份拥有限公司等证券公司被确认为本基金的活触动性效力动商。

  报告期内,本基金跟踪误差首要到来己于成分股在基金资产中的权重与在所跟踪标注的

  指数中的权重构造上的差异。权重构造上的差异首要源己以下叁个方面:第壹,股票数

  量的舍入取整顿;第二,适当提高了壹般股票权重以提高却供赎回回的篮儿子个数;第叁,保

  证金和证券清算款对基金资产壹定比例的占用。本基金办人在定量剖析基础上,采取

  了适当的构成调理战微,尽能地把持了基金的跟踪误差与偏退度。

  4.4.2 报告期内基金的业绩体即兴

  截到报告期末了中信建投北边京50ETF基金份额净值为1.0548元,本报告期内,基金份

  额净值增长比值为15.03%,同期业绩比较基准进款比值为15.55%。

  4.5 办人对微不清雅经济、证券市场及行业走势的信皓展望

  贸善战以后到,贸善下滑对全球片断地区冲锋清楚,条是到当前为止中国产品在美国

  市场竞赛力还具韧性,中国的进出口产数据仍出产即兴顺差,考虑到2000亿美元清单的关税提

  升还不体即兴到以后的数据中,需关怀贸善战进壹步的影响。国际经济所拥有尚拥有顶顶,宏

  不清雅经济仍以顶消“固定增长和调构造”为首纲目的,房地产尚拥有当空,消费数据波意图好,

  国企鼎革深募化铰进,花样翻新展开的政策力度持续加以父亲。

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  权利市场在多空要斋提交织下,短期内或将持续区间震动,但中临时看到来,低利比值将

  使得权利资产的估值提升,更是载利才干持续摆荡的优质公司和由花样翻新伸领行业展开

  的龙头公司,却以更主动地终止配备。

  4.6 办人对报告期内基金估值以次等事项的说皓

  根据中国证监会相干规则和基金合同商定,本基金办人严峻依照企业会计师绳墨、

  中国证监会相干规则、中国证券投资基金业协会相干带和基金合同关于估值的商定,

  对基金所持拥局部投资种类终止估值。本基金托管人根据法度法规要寻求实行估值及净值计

  算的骈核责。

  本基金办人已创制基金估值和份额净值计价的事情办制度,皓白基金估值的程

  前言和技术;确立了估值委员会,由公司分管运营指带任估值委员会主任,委员带拥有督察

  长、投资部、切磋部、特定资产办部、稽控合规部、运营办部的机关担负人。本基

  金办人运用牢靠的估值事情体系,估值人员熟识各类投资种类的估值绳墨和详细估值

  以次。估值流动程中包罗风险监测、把持和报告机制。基金办人改触动估值技术,招致基

  金资产净值的变募化在0.25%以上的,对所采取的相干估值技术、假定及输入值的适当性

  咨询会计师师事政所的专业意见。基金经纪却参加以估值绳墨和方法的讨论,但不参加以估值

  标价的终极决策和实行。

  本报告期内,参加以估值流动程各方之间无严重利更加顶牾。

  本基金办人已与中债金融估值中心拥有限公司及中证指数拥有限公司签名效力动协议,

  由中债金融估值中心拥有限公司按商定供银行间同性市场的估值数据,由中证指数拥有限

  公司按商定供买进卖所买进卖的债券种类的估值数据。

  4.7 办人对报告期内基金盈利分派情景的说皓

  本基金本报告期内不实施盈利分派,适宜相干法规及基金合同的规则。

  4.8 报告期内办人对本基金持拥有人数或基金资产净值预缓急境地的说皓

  本基金本报告期内不突发就续二什个工干日基金份额持拥有人数不称心200人的情

  形。

  本基金己2019年3月29日到2019年6月21日,就续56个工干日资产净值低于五万万

  元。

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  §5 托管人报告

  5.1 报告期内本基金托管人遵规言无二诺言情景音皓

  招商银行具拥有完备的公司办构造、外面部稽核监把持度惠风险把持制度,我行在履

  行托管天职中,严峻信守拥关于法度法规、托管协议的规则,违反职尽责地实行托管工干并

  装置然管托管资产。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运干遵规言无二诺言、净值计算、盈利分派等情景的说皓

  招商银行根据法度法规、托管协议商定的投资监督章,对托管产品的投资行为进

  行监督,并根据接管要寻求实行报告工干。

  招商银行依照托管协议商定的壹致记账方法和会计师处理绳墨,孤立地设置、登录和

  管本产品的全套账册,终止会计师核算和资产估值并与办人确立对账机制。

  本半年度报告中盈利分派情景真实、正确。

  5.3 托管人对本半年度报告中财政信息等外面容的真实、正确和完整顿发表发出产意见

  本半年度报告中财政目的、净值体即兴、财政会计师报告、投资构成报告情节真实、准

  确,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  §6 半年度财政会计师报告(不经审计)

  6.1 资产拉亏空表

  会计师主体:中信建投中证北边京50买进卖型绽式指数证券投资基金

  报告截止日:2019年06月30日

  单位:人民币元

  资 产

  本期末了

  2019年06月30日

  去年度末了

  2018年12月31日

  资 产:

  银行存贷款 5,843,759.13 1,861,761.99

  结算备付金 – 1,966,823.16

  存放出产保障金 27,865.60 101,440.93

  买进卖性金融资产 40,737,278.37 122,709,806.15

  就中:股票投资 40,737,278.37 122,709,806.15

  基金投资 – –

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  债券投资 – –

  资产顶持证券投资 – –

  贵金属投资 – –

  衍生金融资产 – –

  买进入返特价而沽金融资产 – –

  应收证券清算款 42,296.48 –

  应收儿利 601.30 1,469.01

  应收股利 – –

  应收申购款 – –

  面提交延所得税资产 – –

  其他资产 – –

  资产一共 46,651,800.88 126,641,301.24

  拉亏空和所拥有者权利

  本期末了

  2019年06月30日

  去年度末了

  2018年12月31日

  负 债:

  短期借款 – –

  买进卖性金融拉亏空 – –

  衍生金融拉亏空 – –

  卖出产回购金融资产款 – –

  应付证券清算款 4,111,137.15 –

  应付赎回回款 – –

  应付办人报还 18,236.39 67,718.89

  应信托管费 3,039.40 11,286.48

  应付销特价而沽效力动费 – –

  应付买进卖费 15,769.65 228,704.99

  应交税费 – –

  应付儿利 – –

  应付盈利 – –

  面提交延所得税拉亏空 – –

  其他拉亏空 803,405.59 210,683.01

  拉亏空算计 4,951,588.18 518,393.37

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  所拥有者权利:

  实收基金 39,531,953.00 137,531,953.00

  不分派盈利 2,168,259.70 -11,409,045.13

  所拥有者权利算计 41,700,212.70 126,122,907.87

  拉亏空和所拥有者权利一共 46,651,800.88 126,641,301.24

  注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0548,基金份额尽和39,531,953.00份。

  6.2 盈利表

  会计师主体:中信建投中证北边京50买进卖型绽式指数证券投资基金

  本报告期:2019年01月01日到2019年06月30日

  单位:人民币元

  项 目 本期2019年01月01日 到2019年06月30日

  壹、顶出产 26,000,356.76

  1.儿利顶出产 9,317.06

  就中:存贷款儿利顶出产 9,317.06

  债券儿利顶出产 –

  资产顶持证券儿利收

  入

  -

  买进入返特价而沽金融资产收

  入

  -

  其他儿利顶出产 –

  2.投资进款(损违反以“-”堵

  列)

  15,837,778.96

  就中:股票投资进款 15,637,591.69

  基金投资进款 –

  债券投资进款 –

  资产顶持证券投资收

  更加

  -

  贵金属投资进款 –

  衍生器进款 –

  股利进款 200,187.27

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  3.公允价变募化进款(损违反以

  “-”号堵列)

  9,994,380.77

  4.汇兑进款(损违反以“-”号

  堵列)

  -

  5.其他顶出产(损违反以“-”号

  堵列)

  158,879.97

  减:二、费 597,135.83

  1.办人报还 212,118.10

  2.托管费 35,352.99

  3.销特价而沽效力动费 –

  4.买进卖费 133,221.66

  5.儿利顶出产 –

  就中:卖出产回购金融资产顶出产 –

  6.税金及附加以 –

  7.其他费 216,443.08

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-”

  号堵列)

  25,403,220.93

  减:所得税费 –

  四、净盈利(净载余以“-”

  号堵列)

  25,403,220.93

  6.3 所拥有者权利(基金净值)变募化表

  会计师主体:中信建投中证北边京50买进卖型绽式指数证券投资基金

  本报告期:2019年01月01日到2019年06月30日

  单位:人民币元

  项 目

  本期

  2019年01月01日到2019年06月30日

  实收基金 不分派盈利 所拥有者权利算计

  壹、期朔切者权利(基

  金净值)

  137,531,953.00 -11,409,045.13 126,122,907.87

  二、本期经纪活触动产生

  的基金净值变募化数(本

  - 25,403,220.93 25,403,220.93

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  期盈利)

  叁、本期基金份额买进卖

  产生的基金净值变募化数

  (净值增添以以“-”号堵

  列)

  -98,000,000.00 -11,825,916.10 -109,825,916.10

  就中:1.基金申购款 19,000,000.00 1,692,651.69 20,692,651.69

  2.基金赎回回款 -117,000,000.00 -13,518,567.79 -130,518,567.79

  四、本期向基金份额持

  拥有人分派盈利产生的基

  金净值变募化(净值增添以

  以“-”号堵列)

  - – –

  五、期末了所拥有者权利(基

  金净值)

  39,531,953.00 2,168,259.70 41,700,212.70

  报表脚注为财政报表的结合片断。

  本报告6.1到6.4财政报表由下列担负人签名:

  蒋月勤政

  —————————

  基金办人担负人

  高翔

  —————————

  掌管会计师工干担负人

  老莉君

  —————————

  会计师机构担负人

  6.4 报表脚注

  6.4.1 基金根本情景

  中信建投中证北边京50买进卖型绽式指数证券投资基金(以下信称“本基金”)经中国

  证券监督办委员会(以下信称“中国证监会”)证监容许[2018]398号《关于准许中信

  建投中证北边京50买进卖型绽式指数证券投资基金报户口的批骈》把关,由中信建投基金管

  理拥有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投中证北边京50买进卖型开

  放式指数证券投资基金基金合同》担负地下募集儿子。本基金为盟条约型的买进卖型绽式基金,

  存放续限期不定,初次设置募集儿子不带拥有认购资产儿利共募集儿子人民币279,527,353.00元(含

  所募集儿子股票市值),业经普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)普华永道中天验字

  (2018)第0640号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中信建投中证北边京50买进卖

  型绽式指数证券投资基金基金合同》于2018年9月27日正式违反灵,基金合同违反灵日的

  基金份额尽和为279,531,953.00份基金份额,就中认购资产儿利折合4,600.00份基金份

  额。本基金的基金办报还中信建投基金办拥有限公司,基金托管报还招商银行股份拥有

  限公司。

  经上海证券买进卖所(以下信称“上提交所”)己律接管决议书[2018] 138号把关,本

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  基金279,531,953.00份基金份额于2018年11月9日在上提交所挂牌买进卖。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中信建投中证北边京50买进卖型绽式指

  数证券投资基金基金合同》的拥关于规则,本基金首要投资于标注的指数成份股和备选成份

  股。为更好地完成投资目的,本基金却壹父亲批投资于匪成份股(带拥有中小板、创业板及其

  他中国证监会把关上市的股票)、债券(带拥有国际依法发行的国债、央行票据、金融债、

  中内阁债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地下发行的

  次级债券、却替换债券、佩退买进卖却转债的纯债片断、却提交流动债券、证券公司发行的短

  期公司债券等)、资产顶持证券、债券回购、银行存贷款、钱币市场器(含同性存放单)、

  衍生器(带拥有股指期货、权证、国债期货等)及法度法规或中国证监会容许基金投资的

  其他金融器(但须适宜中国证监会的相干规则)。本基金投资于标注的指数成份股和备选

  成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于匪即兴金基金资产的80%。本基金

  的业绩比较基准为:中证北边京50指数进款比值。

  6.4.2 会计师报表的编制基础

  本基金的财政报表依照财政部于2006年2月15日及当后时间颁布匹的《企业会计师绳墨

  -根本绳墨》、各项详细会计师绳墨及相干规则(以下合称“企业会计师绳墨”)、中国证监

  会颁布匹的《证券投资基金信息说出XBRL模板第3号》、中国证

  券投资基金业协会(以下信称“中国基金业协会”)颁布匹的《证券投资基金会计师核算事情

  带》、《中信建投中证北边京50买进卖型绽式指数证券投资基金基金合同》和在财政报

  表脚注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会颁布匹的拥关于规则及容许的基金行业

  实政操干编制。

  本财政报表以持续经纪为基础编制。

  6.4.3 遵循企业会计师绳墨及其他拥关于规则的音皓

  本基金2019年半年度的财政报表适宜企业会计师绳墨的要寻求,真实、完整顿地反应了本

  基金2019年6月30日的财政情景以及2019年1月1日到2019年6月30日止时间的经纪效实

  和基金净值变募化情景等拥关于信息。

  6.4.4 要紧会计师政策和会计师估计

  6.4.4.1 会计师年度

  本基金会计师年度为正太阳历1月1日宗到12月31日止。本期财政报表的还愿编制时间为

  2019年1月1日到2019年6月30日。

  6.4.4.2 记账重心币

  本基金的记账重心币为人民币。

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  6.4.4.3 金融资产和金融拉亏空的分类

  (1) 金融资产的分类

  金融资产于初始确认时分类为:以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资

  产、应收款、却供出产特价而沽金融资产及持拥有到届期投资。金融资产的分类取决于本基金对

  金融资产的持拥有企图和持拥有才干。本基金即兴无金融资产分类为却供出产特价而沽金融资产及持拥有

  到届期投资。

  本基金当前以买进卖目的持拥局部股票投资、债券投资、资产顶持证券投资和衍生器

  分类为以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产。摒除衍生器所产生的金融资

  产在资产拉亏空表中以衍生金融资产列示外面,以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金

  融资产在资产拉亏空表中以买进卖性金融资产列示。

  本基金持拥局部其他金融资产分类为应收款,带拥有银行存贷款、买进入返特价而沽金融资产和

  其他各类应收款等。应收款是指在生触动市场中没拥有拥有报价、回收金额永恒或却决定的

  匪衍生金融资产。

  (2) 金融拉亏空的分类

  金融拉亏空于初始确认时分类为:以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融拉亏空

  及其他金融拉亏空。本基金当前暂无金融拉亏空分类为以公允价计量且其变募化计入当期损

  更加的金融拉亏空。本基金持拥局部其他金融拉亏空带拥有卖出产回购金融资产款和其他各类应付款

  项等。

  6.4.4.4 金融资产和金融拉亏空的初始确认、后续计量和终止确认

  金融资产或金融拉亏空于本基金成为金融器合同的壹方时,按公允价在资产拉亏空

  表内确认。以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产,得届期突发的相干买进卖

  费计入当期损更加;关于顶付的价款中包罗的债券或资产顶持证券宗息日或上次摒除息日

  到购置日止的儿利,孤立确认为应收项目。应收款和其他金融拉亏空的相干买进卖费计

  入初始确认金额。

  关于以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产,依照公允价终止后续计

  量;关于应收款和其他金融拉亏空采取还愿利比值法,以摊余本钱终止后续计量。

  金融资产满意下列环境之壹的,予以终止确认:(1) 收受该金融资产即兴金流动量的

  合同权利终止;(2) 该金融资产已转变,且本基金将金融资产所拥有权上信直所拥局部风

  险和报还转变给转入方;容许(3) 该金融资产已转变,固然本基金既然没拥有拥有转变也没拥有拥有

  管金融资产所拥有权上信直所拥局部风险和报还,条是僵持了对该金融资产把持。

  金融资产终止确认时,其账面价与收到的对价的差额,计入当期损更加。

  当金融拉亏空的即兴时工干整顿个或片断曾经松摒除时,终止确认该金融拉亏空或工干已松摒除

  的片断。终止确认片断的账面价与顶付的对价之间的差额,计入当期损更加。

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  第 页,共 35 页 17

  6.4.4.5 金融资产和金融拉亏空的估值绳墨

  本基金持拥局部股票投资、债券投资、资产顶持证券投资和衍生器按如次绳墨决定

  公允价并终止估值:

  (1) 存放在生触动市场的金融器按其估值日的市场买进卖标价决定公允价;估值日

  无买进卖且近日到买进卖日后不突发影响公允价计量的的严重事情的,按近日到买进卖日的市场

  买进卖标价决定公允价。拥有充分证据标注皓估值日或近日到买进卖日的市场买进卖标价不能真实

  反应公允价的,应对市场买进卖标价终止调理,决定公允价。与上述投资种类相反,

  但具拥有不一特点的,应以相反资产或拉亏空的公允价为基础,并在估值技术中考虑不一

  特点要斋的影响。特点是指对资产出产特价而沽或运用的限度局限等,假设该限度局限是针对资产持拥有者

  的,这么在估值技术中不该将该限度局限造为特点考虑。余外面,基金办人不该考虑因微少量

  持拥有相干资产或拉亏空所产生的溢价或折价。

  (2) 当金融器不存放在生触动市场,采取在以后情景下使用同时拥有趾够却使用数据

  和其他信息顶持的估值技术决定公允价。采取估值技术时,优先运用却不清雅察输入值,

  条要在无法得到相干资产或拉亏空却不清雅察输入值或得到不实在却行的情景下,才却以运用

  不成不清雅察输入值。

  (3) 如经济环境突发严重变募化或证券发行人突发影响金融器标价的严重事情,

  应对估值终止调理并决定公允价。

  6.4.4.6 金融资产和金融拉亏空的顶销

  本基金持拥局部股票投资、债券投资、资产顶持证券投资和衍生器按如次绳墨决定

  公允价并终止估值:

  (1) 存放在生触动市场的金融器按其估值日的市场买进卖标价决定公允价;估值日

  无买进卖且近日到买进卖日后不突发影响公允价计量的的严重事情的,按近日到买进卖日的市场

  买进卖标价决定公允价。拥有充分证据标注皓估值日或近日到买进卖日的市场买进卖标价不能真实

  反应公允价的,应对市场买进卖标价终止调理,决定公允价。与上述投资种类相反,

  但具拥有不一特点的,应以相反资产或拉亏空的公允价为基础,并在估值技术中考虑不一

  特点要斋的影响。特点是指对资产出产特价而沽或运用的限度局限等,假设该限度局限是针对资产持拥有者

  的,这么在估值技术中不该将该限度局限造为特点考虑。余外面,基金办人不该考虑因微少量

  持拥有相干资产或拉亏空所产生的溢价或折价。

  (2) 当金融器不存放在生触动市场,采取在以后情景下使用同时拥有趾够却使用数据

  和其他信息顶持的估值技术决定公允价。采取估值技术时,优先运用却不清雅察输入值,

  条要在无法得到相干资产或拉亏空却不清雅察输入值或得到不实在却行的情景下,才却以运用

  不成不清雅察输入值。

  (3) 如经济环境突发严重变募化或证券发行人突发影响金融器标价的严重事情,

  应对估值终止调理并决定公允价。

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  6.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外面发行基金份额所募集儿子的尽金额在扣摒除损更加平准金分摊片断后的余

  额。鉴于申购和赎回回惹宗的实收基金变募化区别于基金申购确认日及基金赎回回确认日认

  列。

  6.4.4.8 损更加平准金

  损更加平准金带拥有已完成平准金和不完成平准金。已完成平准金指在申购或赎回回基金

  份额时,申购或赎回回款中包罗的按累计不分派的已完成损更加占基金净值比例计算的金

  额。不完成平准金指在申购或赎回回基金份额时,申购或赎回回款中包罗的按累计不完成

  损更加占基金净值比例计算的金额。损更加平准金于基金申购确认日或基金赎回回确认日认

  列,并于期末了全额转入不分派盈利/(累计载余)。

  6.4.4.9 顶出产/(损违反)确实认和计量

  股票投资在持拥偶然间应得到的即兴金股利扣摒除由上市公司代扣代完的团弄体所得税后

  的净额确认为投资进款。债券投资在持拥偶然间应得到的按票面利比值容许发行价计算的利

  息扣摒除在使用情景下由债券发行企业代扣代完的团弄体所得税及由基金办人提交纳的增

  值税后的净额确认为儿利顶出产。资产顶持证券在持拥偶然间收到的款,根据资产顶持证

  券的估计进款比值区别属于资产顶持证券投本钱金片断和投资进款片断,将基金片断冲减

  资产顶持证券投本钱钱,并将投资进款片断扣摒除在使用情景下由基金办人提交纳的增值

  税后的净额确认为儿利顶出产。

  以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产在持拥偶然间的公允价变募化确

  认为公允价变募化损更加;于处理时,其处理标价与初始确认金额之间的差额确认为投资

  进款,就中带拥有从公允价变募化损更加结转的公允价累计变募化额。

  应收款在持拥偶然间确认的儿利顶出产按还愿利比值法计算,还愿利比值法与下垂线法差异

  较小的则按下垂线法计算。

  6.4.4.10 费确实认和计量

  本基金的办人报还和托管费在费涵盖时间按基金合同商定的费比值和计算方法

  逐日确认。

  其他金融拉亏空在持拥偶然间确认的儿利顶出产按还愿利比值法计算,还愿利比值法与下垂线法

  差异较小的则按下垂线法计算。

  6.4.4.11 基金的进款分派政策

  本基金进款评价日核定的基金份额净值增长比值超越标注的指数同期增长比值到臻1%以

  上时,基金办人却终止进款分派。本基金以使进款分派后基金份额净值增长比值尽能

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  贴近标注的指数同期增长比值为绳墨终止进款分派。基于本基金的习惯和特点,本基金进款

  分派不须以补养偿浮触动载余为前提,进款分派后拥有能使摒除息后的基金份额净值低于面

  值。本基金进款分派采取即兴金方法。每份基金份额享拥有平行分派权。

  经宣布匹的拟分派基金进款于分红摒除息日从所拥有者权利转出产。

  6.4.4.12 分部报告

  本基金以外面部布匹局构造、办要寻求、外面部报告制度为根据决定经纪分部,以经纪分

  部为基础决定报告分部并说出分部信息。经纪分部是指本基金内同时满意下列环境的组

  成片断:(1) 该结合片断却以在日日活触动中产生顶出产、突发费;(2) 本基金的基金

  办人却以活期评价该结合片断的经纪效实,以决议向其配备资源、评价其业绩;

  (3) 本基金却以得到该结合片断的财政情景、经纪效实和即兴金流动量等拥关于会计师信息。

  假设两个或多个经纪分部具拥有相像的经济特点,同时满意壹定环境的,则侵犯为壹个经

  营分部。

  本基金当前以壹个单壹的经纪分部运干,不需寻求说出分部信息。

  6.4.4.13 其他要紧的会计师政策和会计师估计

  根据本基金的估值绳墨和中国证监会容许的基金行业估值实政操干,本基金决定以

  下类佩股票投资、债券投资和资产顶持证券投资的公允价时采取的估值方法及其关键

  假定如次:

  关于在证券买进卖所上市或挂牌让的永恒进款种类(却替换债券、资产顶持证券和

  私募债券摒除外面)及在银行间同性市场买进卖的永恒进款种类,根据中国证监会公报

  [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值事情的指点意见》及《中国证券投资基

  金业协会估值核算工干小组关于2015年1季度永恒进款种类的估值处理规范》采取估值

  技术决定公允价。本基金持拥局部证券买进卖所上市或挂牌让的永恒进款种类(却替换

  债券、资产顶持证券和私募债券摒除外面),依照中证指数拥有限公司所孤立供的估值结实

  决定公允价。本基金持拥局部银行间同性市场永恒进款种类依照中债金融估值中心拥有限

  公司所孤立供的估值结实决定公允价。

  6.4.5 会计师政策和会计师估质变卦以及疏违反修改的说皓

  6.4.5.1 会计师政策变卦的说皓

  本基金本报告期不突发会计师政策变卦。

  6.4.5.2 会计师估质变卦的说皓

  本基金本报告期不突发会计师估质变卦。

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  6.4.5.3 疏违反修改的说皓

  本基金在本报告时间无须说皓的会计师疏违反修改。

  6.4.6 税项

  根据财政部、国度税政尽局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的畅通牒》、

  财税[2012]85号《关于实施上市公司股息花红差异募化团弄体所得税政策拥关于效实的畅通牒》、

  财税[2015]101号《关于上市公司股息花红差异募化团弄体所得税政策拥关于效实的畅通牒》、

  财税[2016]36号《关于片面铰开营业税改征增值税试点的畅通牒》、财税[2016]46号《关

  于进壹步皓白片面铰开营改增试点金融业拥关于政策的畅通牒》、财税[2016]70号《关于金

  融机构同性往还到等增值税政策的增补养畅通牒》、财税[2016]140号《关于皓白金融房地产

  开辟教养育辅弼效力动等增值税政策的畅通牒》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策

  拥关于效实的增补养畅通牒》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税拥关于效实的畅通牒》、财

  税[2017]90号《关于租入永恒资产进款税额顶扣等增值税政策的畅通牒》及其他相干财税

  法规和实政操干,首要税项列示如次:

  (1)资管产品运营经过中突发的增值税应税行为,以资管产品办报还增值税征税

  人。资管产品办人运营资管产品经过中突发的增值税应税行为,暂使用信善计税方法,

  依照3%的征收比值提交纳增值税。

  对证券投资基金办人运用基金买进卖股票、债券的让顶出产避免征增值税,对国债、

  中内阁债以及金融同性往还到儿利顶出产亦避免征增值税。资管产品办人运营资管产品提

  供的存贷款效力动,以产生的儿利及儿利习惯的顶出产为销特价而沽额。

  (2)对基金从证券市场中得到的顶出产,带拥有买进卖股票、债券的差价顶出产,股票的股

  息、花红顶出产,债券的儿利顶出产及其他顶出产,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金得到的企业债券儿利顶出产,应由发行债券的企业在向基金顶付儿利时代

  扣代完20%的团弄体所得税。对基金从上市公司得到的股息花红所得,持股限期在1个月以

  内(含1个月)的,其股息花红所得全额计入应征税所得额;持股限期在1个月以上到1年

  (含1年)的,暂减按50%计入应征税所得额;持股限期超越1年的,暂避免征收团弄体所得税。

  对基金持拥局部上市公司限特价而沽股,松禁后得到的股息、花红顶出产,依照上述规则计算征税,

  持股时间己松禁日宗计算;松禁前得到的股息、花红顶出产持续暂减按50%计入应征税所

  得额。上述所得壹致使用20%的税比值计征团弄体所得税。

  (4)基金卖出产股票按0.1%的税比值提交纳股票买进卖印花税,买进入股票不征收股票买进卖印

  花税。

  (5)本基金的城市维养护确立税、教养育费附加以和中教养育费附加以等税费依照还愿提交纳

  增值税额的使用比例计算提交纳。

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  第 页,共 35 页 21

  6.4.7 相干方相干

  6.4.7.1 本报告期存放在把持相干或其他严重厉害相干的相干方突发变募化的情景

  本报告期与本基金存放在把持相干或其他严重厉害相干的相干方不突发变募化。

  6.4.7.2 本报告期与基金突发相干买进卖的各相干方

  相干方名称 与本基金的相干

  中信建投基金办拥有限公司 基金办人

  航天技术财政拥有限责公司 基金办人的股东方

  江苏广传臻递送传媒拥有限公司 基金办人的股东方

  中信建投证券股份拥有限公司 基金办人的股东方

  招商银行股份拥有限公司 基金托管人

  注:下述相干买进卖均在正日事情范畴内按普互市章订立。

  6.4.8 本报告期及去年度却比时间的相干方买进卖

  6.4.8.1 经度过相干方买进卖单元终止的买进卖

  6.4.8.1.1 股票买进卖

  无。

  6.4.8.1.2 权证买进卖

  无。

  6.4.8.1.3 应顶付相干方的行佣

  无。

  6.4.8.2 相干方报还

  6.4.8.2.1 基金办费

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2019年01月01日到2019年06月30日

  当期突发的基金应顶付的办费 212,118.10

  就中:顶付销特价而沽机构的客户维养护费 –

  注:顶付基金办人中信建投基金办拥有限公司的办人报还按前壹日基金资产净值

  0.60%的年费比值计提,逐日累计到每月月尾了,按月顶付。其计算公式为:

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  第 页,共 35 页 22

  日办人报还=前壹日基金资产净值×0.60%/当年天数。

  6.4.8.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2019年01月01日到2019年06月30日

  当期突发的基金应顶付的托管费 35,352.99

  注:顶付基金托管人招商银行股份拥有限公司的托管费按前壹日基金资产净值0.10%的年

  费比值计提,逐日累计到每月月尾了,按月顶付。其计算公式为:

  日托管费=前壹日基金资产净值×0.10%/当年天数。

  6.4.8.2.3 销特价而沽效力动费

  无。

  6.4.8.3 与相干方终止银行间同性市场的债券(含回购)买进卖

  无。

  6.4.8.4 各相干方投本钱基金的情景

  6.4.8.4.1 报告期内基金办人运用固拥有资产投本钱基金的情景

  无。

  6.4.8.4.2 报告期末了摒除基金办人之外面的其他相干方投本钱基金的情景

  份额单位:份

  相干方名

  称

  本期末了

  2019年06月30日

  去年度末了

  2018年12月31日

  持拥局部基金份

  额

  持拥局部基金份额

  占基金尽份额的

  比例

  持拥局部基金份额

  持拥局部基金份额

  占基金尽份额的

  比例

  中信建投

  证券股份

  拥有限公司

  1,140,633.00 2.8853% 2,583,905.00 1.8788%

  航天技术

  财政拥有限

  责公司

  0.00 0.0000% 20,001,400.00 14.5431%

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  6.4.8.5 由相干方管的银行存贷款余额及当期产生的儿利顶出产

  单位:人民币元

  相干方名称

  本期

  2019年01月01日到2019年06月30日

  期末了余额 当期儿利顶出产

  招商银行股份拥有限公司 5,843,759.13 7,597.45

  注:本基金的银行存贷款由基金托管人招商银行股份拥有限公司管,按银行同性利比值或条约

  定利比值计息。

  6.4.8.6 本基金在接销期内参加以相干方接销证券的情景

  无。

  6.4.8.7 其他相干买进卖事项的说皓

  于2019年6月30日,本基金持拥有30,400股中信建投证券股份拥有限公司的A股普畅通股,

  本钱尽和为人民币499,785.82元,估值尽和为人民币640,832.00元,占基金资产净值的

  比例为1.54%。

  6.4.9 期末了(2019年06月30日)本基金持拥局部流动畅通受限证券

  6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末了持拥局部流动畅通受限证券

  无。

  6.4.9.2 期末了持拥局部临时停牌等流动畅通受限股票

  无。

  6.4.9.3 期末了债券正回购置卖中干为顶押的债券

  6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

  无。

  6.4.9.3.2 买进卖所市场债券正回购

  无。

  6.4.10 拥有助于了松和剖析会计师报表需寻求说皓的其他事项

  (1)公允价

  (a)金融器公允价计量的方法

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  公允价计量结实所属的层次,由对公允价计量所拥有而言具拥有要紧意思的输入值

  所属的最低层次决议:

  第壹层次:相反资产或拉亏空在生触动市场上不经调理的报价。

  第二层次:摒除第壹层次输入值外面相干资产或拉亏空直接或直接却不清雅察的输入值。

  第叁层次:相干资产或拉亏空的不成不清雅察输入值。

  (b)持续的以公允价计量的金融器

  (i)各层次金融器公允价

  于2019年6月30日,本基金持拥局部以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资

  产中属于第壹层次的余额为40,737,278.37元,无属于第二或第叁层次的余额(2018年12

  月31日:第壹层次的余额为122,709,806.15元,无属于第二或第叁层次的余额)。

  (ii)公允价所属层次间的严重变募化

  本基金以招致各层次之间替换的事项突发日为确认各层次之间替换的时点。

  关于证券买进卖所上市的股票和债券,若出产即兴严重事项停牌、买进卖不生触动(带拥有上涨跌

  停时的买进卖不生触动)、或属于匪地下发行等情景,本基金不会于停牌日到买进卖恢还魂跃

  日时间、买进卖不生触动时间及限特价而沽时间将相干股票和债券的公允价列入第壹层次;并根

  据估值调理中采取的不成不清雅察输入值关于公允价的影响程度,决定相干股票和债券公

  允价应属第二层次还是第叁层次。

  (iii)第叁层次公允价余额和本期变募化金额

  无。

  (c)匪持续的以公允价计量的金融器

  于2019年6月30日,本基金不持拥有匪持续的以公允价计量的金融资产(2018年12月

  31日同)。

  (d)不以公允价计量的金融器

  不以公允价计量的金融资产和拉亏空首要带拥有应收款和其他金融拉亏空,其账面价

  值与公允价相差很小。

  (2)摒除公允价外面,截到资产拉亏空表日本基金无需寻求说皓的其他要紧事项。

  §7 投资构成报告

  7.1 期末了基金资产构成情景

  金额单位:人民币元

  前言号 项目 金额

  占基金尽资产的比

  例(%)

  1 权利投资 40,737,278.37 87.32

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  就中:股票 40,737,278.37 87.32

  2 基金投资 – –

  3 永恒进款投资 – –

  就中:债券 – –

  资产顶持证券 – –

  4 贵金属投资 – –

  5 金融衍生品投资 – –

  6 买进入返特价而沽金融资产 – –

  就中:买进断式回购的买进入返特价而沽金

  融资产

  - –

  7 银行存贷款和结算备付金算计 5,843,759.13 12.53

  8 其他各项资产 70,763.38 0.15

  9 算计 46,651,800.88 100.00

  注:股票投资中包罗却退顶替款估值增值。

  7.2 报告期末了按行业分类的股票投资构成

  7.2.1 报告期末了按行业分类的境内股票投资构成

  代码 行业类佩 公允价(元)

  占基金资产净值比例

  (%)

  A 农、林、牧、渔业 – –

  B 采矿业 – –

  C 创造业 16,314,767.18 39.12

  D

  电力、暖和力、燃气及水生

  产和供应业

  514,624.00 1.23

  E 修盖业 – –

  F 发行和发行业 404,054.00 0.97

  G 提交畅通运输、仓储和邮政业 – –

  H 歇宿和餐饮业 564,572.00 1.35

  I

  信息传输、绵软件和信息技

  术效力动业

  10,226,804.95 24.52

  J 金融业 6,875,397.00 16.49

  K 房地产业 2,029,690.24 4.87

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  L 出赁和商政效力动业 472,689.00 1.13

  M 迷信切磋和技术效力动业 – –

  N

  水利、环境和公共设备管

  理业

  513,304.00 1.23

  O

  市民效力动、补养葺和其他服

  政业

  - –

  P 教养育 – –

  Q 保健和社会工干 – –

  R 文皓、体育和文娱业 2,821,376.00 6.77

  S 概括 – –

  算计 40,737,278.37 97.69

  注:上述股票投资构成不包罗却退顶替款估值增值。

  7.2.2 报告期末了按行业分类的港股畅通投资股票投资构成

  拥有余额。

  7.3 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  金额单位:人民币元

  前言号 股票代码 股票名称 数(股) 公允价(元)

  占基金资产净

  值比例(%)

  1 601169 北边京银行 539,500 3,188,445.00 7.65

  2 000725 京正西方A 917,600 3,156,544.00 7.57

  3 600015 华夏季银行 395,600 3,046,120.00 7.30

  4 600271 航天信息 72,100 1,661,905.00 3.99

  5 000860 顺鑫农业 33,630 1,568,839.50 3.76

  6 002410 广联臻 43,293 1,423,906.77 3.41

  7 002439 展皓星斗 41,800 1,124,420.00 2.70

  8 000401 冀东方洋灰 60,764 1,070,054.04 2.57

  9 600085 同仁堂 35,240 1,021,960.00 2.45

  10 300383 光环新网 59,800 1,002,846.00 2.40

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  7.4 报告期内股票投资构成的严重变募化

  7.4.1 累计买进入金额超越产期初基金资产净值2%或前20名的股票皓细

  金额单位:人民币元

  前言号 股票代码 股票名称

  本期累计买进入金

  额

  占期初基金资产

  净值比例(%)

  1 000725 京正西方A 1,960,988.00 1.55

  2 002739 万臻影片 1,293,667.00 1.03

  3 000786 北边新建材 1,280,654.00 1.02

  4 000860 顺鑫农业 797,679.50 0.63

  5 002439 展皓星斗 743,527.00 0.59

  6 002410 广联臻 735,663.00 0.58

  7 300383 光环新网 658,864.00 0.52

  8 000401 冀东方洋灰 625,879.00 0.50

  9 002368 太极股份 605,197.00 0.48

  10 601169 北边京银行 539,848.00 0.43

  11 603000 人民网 535,665.00 0.42

  12 002065 东方华绵软件 506,478.00 0.40

  13 000839 中信国装置 483,412.00 0.38

  14 300271 华宇绵软件 404,884.00 0.32

  15 300072 叁聚环保 399,725.80 0.32

  16 002371 南方华创 394,264.00 0.31

  17 601066 中信建投 390,169.00 0.31

  18 300058 蓝色光标注 383,425.00 0.30

  19 300315 掌趣科技 368,336.00 0.29

  20 300182 捷成股份 346,633.00 0.27

  7.4.2 累计卖出产金额超越产期初基金资产净值2%或前20名的股票皓细

  金额单位:人民币元

  前言号 股票代码 股票名称

  本期累计卖出产金

  额

  占期初基金资产

  净值比例(%)

  1 000725 京正西方A 13,588,463.00 10.77

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  2 002410 广联臻 3,982,309.56 3.16

  3 000860 顺鑫农业 3,925,040.83 3.11

  4 300383 光环新网 3,474,075.02 2.75

  5 002439 展皓星斗 3,179,786.18 2.52

  6 002065 东方华绵软件 3,168,732.00 2.51

  7 000401 冀东方洋灰 3,115,175.00 2.47

  8 000839 中信国装置 2,774,821.00 2.20

  9 002038 副鹭药业 2,564,668.45 2.03

  10 002310 正西方园林 2,505,677.28 1.99

  11 300072 叁聚环保 2,407,718.30 1.91

  12 002371 南方华创 2,218,109.08 1.76

  13 300166 正西方国信 2,214,832.00 1.76

  14 300315 掌趣科技 2,185,101.00 1.73

  15 000008 神物州高铁 2,093,578.00 1.66

  16 300271 华宇绵软件 2,046,449.00 1.62

  17 000402 金 融 街 1,950,705.00 1.55

  18 000729 燕京啤酒 1,880,606.54 1.49

  19 300418 昆仑万维 1,766,183.00 1.40

  20 300038 数知科技 1,726,436.40 1.37

  7.4.3 买进入股票的本钱尽和及卖出产股票的顶出产尽和

  单位:人民币元

  买进入股票本钱(成提交)尽和 18,287,445.15

  卖出产股票顶出产(成提交)尽和 75,273,533.39

  7.5 期末了按债券种类分类的债券投资构成

  拥有余额。

  7.6 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  拥有余额。

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  第 页,共 35 页 29

  7.7 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名资产顶持证券投资皓细

  拥有余额。

  7.8 报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

  拥有余额。

  7.9 期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  拥有余额。

  7.10 报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  无。

  7.11 报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  无。

  7.12 投资构成报告脚注

  7.12.1 报告期内,本基金投资决策以次适宜相干法度法规的要寻求,不发皓本基金投资

  的前什名证券的发行主体出产即兴被接管机关备案考查,或在报告编制新来壹年内受到地下

  音讨、处罚的境地。

  7.12.2 本基金投资的前什名股票没拥有拥有超越产基金合同规则的备选股票库。

  7.12.3 期末了其他各项资产结合

  单位:人民币元

  前言号 名称 金额

  1 存放出产保障金 27,865.60

  2 应收证券清算款 42,296.48

  3 应收股利 –

  4 应收儿利 601.30

  5 应收申购款 –

  6 其他应收款 –

  7 待摊费 –

  8 其他 –

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  9 算计 70,763.38

  7.12.4 期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  拥有余额。

  7.12.5 期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  拥有余额。

  7.12.6 投资构成报告脚注的其他文字描绘片断

  鉴于四舍五入的缘由,分项之和与算计项之间能存放在条差。

  §8 基金份额持拥有人信息

  8.1 期末了基金份额持拥有人户数及持拥有人构造

  份额单位:份

  持拥有

  人户

  数

  (户)

  户均持拥局部基金

  份额

  持拥有人构造

  机构投资者 团弄体投资者

  持拥有份额

  占尽份额

  比例

  持拥有份额

  占尽份额

  比例

  1,111 35,582.32 9,157,353.00 23.1644% 30,374,600.00 76.8356%

  8.2 期末了上市基金前什名持拥有人

  前言号 持拥有人名称 持拥有份额(份)

  占上市尽份

  额比例(%)

  1 严立 14,086,566.00 35.6334

  2

  北边京新湖巨万源投资办拥有限公司-新湖巨万源

  锐进1号私募证券投资基金

  8,015,500.00 20.2760

  3 周乐予 3,000,000.00 7.5888

  4 孟玲 2,000,000.00 5.0592

  5 中信建投证券股份拥有限公司 1,140,633.00 2.8853

  6 张杰 1,000,000.00 2.5296

  7 邱黎强大 500,000.00 1.2648

  8 马云霞 299,388.00 0.7573

  9 赵拥有光 281,500.00 0.7121

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  10 孙儿子炜 252,603.00 0.6390

  注:本表统计的上市基金前什名持拥有人均为场内持拥有人。

  8.3 期末了基金办人的从业人员持拥有本基金的情景

  项目 持拥有份额尽额(份) 占基金尽份额比例

  基金办人所拥有从业人员持拥有本基金 953,800.00 2.4127%

  8.4 期末了基金办人的从业人员持拥有本绽式基金份额尽量区间情景

  项目 持拥有基金份额尽量的数区间(万份)

  本公司初级办人员、基金投资和切磋部

  门担负人持拥有本绽式基金

  50~100

  本基金基金经纪持拥有本绽式基金 0

  §9 绽式基金份额变募化

  单位:份

  基金合同违反灵日(2018年09月27日)基金份额尽和 279,531,953.00

  本报告期期初基金份额尽和 137,531,953.00

  本报告期基金尽申购份额 19,000,000.00

  减:本报告期基金尽赎回回份额 117,000,000.00

  本报告期基金拆卸分变募化份额 –

  本报告期期末了基金份额尽和 39,531,953.00

  §10 严重事情提示

  10.1 基金份额持拥有人父亲会决定

  本报告期内,本基金不召开基金份额持拥有人父亲会。

  10.2 基金办人、基金托管人的特意基金托管机关的严重人乱触动

  2019年1月25日,邱黎强大公主正式实行基金办人尽经纪职政,蒋月勤政董事长不又

  代行尽经纪职政。

  2019年3月20日,邱黎强大公主兼差元臻信本钱办(北边京)拥有限公司实行董事,任

  期叁年,李凑合公主不又兼差元臻信本钱办(北边京)拥有限公司实行董事。

  本报告期内,无基金托管人的特意基金托管机关的严重人乱触动。

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  第 页,共 35 页 32

  10.3 触及基金办人、基金财富、基金托管事情的诉讼

  本报告期内,无触及基金办人、基金财富、基金托管事情的诉讼。

  10.4 基金投资战微的改触动

  本报告期内,本基金投资战微不突发改触动。

  10.5 为基金终止审计的会计师师事政所情景

  普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为本基金供审计效力动,报告期内不

  突发变卦。

  10.6 办人、托管人及其初级办人员受稽考或处罚等情景

  本报告期内,无基金办人、托管人及其初级办人员受稽考或处罚等情景。

  10.7 基金租用证券公司买进卖单元的拥关于情景

  10.7.1 基金租用证券公司买进卖单元终止股票投资及行佣顶付情景

  金额单位:人民币元

  券商名称

  买进卖单

  元数

  股票买进卖 应顶付该券商的行佣

  凡例

  成提交金额

  占当期

  股票成

  提交尽和

  的比例

  行佣

  占当期

  行佣尽

  量的比

  例

  东方兴证券 1 4,897,604.79 5.23% 2,602.03 5.24% –

  国金证券 1 – – – – –

  中信证券 1 622,418.00 0.67% 268.47 0.54% –

  申万宏源证券 1 82,046,433.92 87.69% 43,592.58 87.80% –

  方正证券 1 3,742,722.25 4.00% 1,988.55 4.01% –

  招商证券 1 1,868,255.58 2.00% 992.59 2.00% –

  天风证券 1 – – – – –

  国泰君装置 1 383,544.00 0.41% 203.78 0.41% –

  中信建投证券 2 – – – – –

  10.7.2 基金租用证券公司买进卖单元终止其他证券投资的情景

  金额单位:人民币元

  券商名称 债券买进卖 债券回购置卖 权证买进卖 基金买进卖

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  第 页,共 35 页 33

  成提交

  金额

  占当期

  债券成

  提交尽和

  的比例

  成提交

  金额

  占当期

  债券回

  购成提交

  尽和的

  比例

  成提交

  金额

  占当期

  权证成

  提交尽和

  的比例

  成提交

  金额

  占当期

  基金成

  提交尽和

  的比例

  东方兴证券 – – – – – – – –

  国金证券 – – – – – – – –

  中信证券 – – – – – – – –

  申万宏源证券 – – – – – – – –

  方正证券 – – – – – – – –

  招商证券 – – – – – – – –

  天风证券 – – – – – – – –

  国泰君装置 – – – – – – – –

  中信建投证券 – – – – – – – –

  注:1、本基金根据中国证监会《关于完备证券投资基金买进卖席位制度拥关于效实的畅通牒》

  (证监基金字[2007]48号)的规则及本基金办人的《中信建投基金办拥有限公司买进卖

  席位办方法》,基金办人创制了供买进卖单元的券商的选择规范,详细如次:

  (1)证券经纪商的选择由基金办人分管投资部、切磋部、稽控合规部担负人结合的

  办公会团弄体讨论决议,经公司尽经纪办公会经事先,操持相干的租用席位或开户事情。

  (2)投资部、切磋部依照《券商评价细则》壹道完成对各往还到证券经纪商的评价,评

  估方法干为调理决定壹般证券经纪商的买进卖金额及比比值限度局限的参考。

  (3)评价实行评分制,详细如次:

  分派权重(100分)=基础效力动(45%)+特佩效力动(45%)+销特价而沽效力动(10%)。

  基础效力动占45%权重,由切磋员担负打分;

  特佩效力动占45%权重,由投资部、切磋部担负人和切磋员壹道打分;

  销特价而沽效力动占10%权重,由投资部、切磋部担负人打分。

  基础效力动带拥有:报告、电话沟畅通、路演、结合调研效力动等;

  特佩效力动带拥有:吃水伸荐公司、孤立调研、带上市公司上道路演、条约见专家、付托课题、

  人员培育、严重投资时间等;

  销特价而沽效力动带拥有:日日沟畅通、重心伸荐的沟畅通、切磋投资工干的顶持和匹配。

  2、根据以上规范终止考查后,基金办人决定券商,与被选择的券商签名付托协议,

  并报中国证监会备案及畅通牒基金托管人。

  中信建投中证北边京 50 买进卖型绽式指数证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

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  §11 影响投资者决策的其他要紧信息

  11.1 报告期内单壹投资者持拥有基金份额比例到臻或超越20%的情景

  投

  资

  者

  类

  佩

  报告期内持拥有基金份额变募化情景 报告期末了持拥有基金情景

  前言

  号

  持拥有基金

  份额比例

  到臻容许

  超越20%的

  时间区间

  期初份额 申购份额 赎回回份额 持拥有份额 份额占比

  机

  构

  1

  20190101-

  20190324

  30,000,000.00 0.00 30,000,000.00 0.00 0.00%

  2

  20190624-

  20190630

  0.00 10,015,500.00 2,000,000.00 8,015,500.00 20.2760%

  个

  人

  1

  20190225-

  20190630

  19,484,566.00 0.00 5,398,000.00 14,086,566.00 35.6334%

  产品特拥有风险

  本基金在报告期内存放在单壹投资者持拥有基金份额比例到臻容许超越基金尽份额20%的境地,在市场活触动

  性缺乏的情景下,如遇投资者巨万额赎回回或集儿子合赎回回,基金办人能无法以靠边的标价即时变即兴基金资产,

  拥有能对基金净值产生壹定的影响,甚到能伸发基金的活触动性风险。

  11.2 影响投资者决策的其他要紧信息

  本报告期内,无影响投资者决策的其他要紧信息。

  中信建投基金办拥有限公司

  二〇壹九年八月二什六日

  基金信息典型

  基金中期报告(摘要)

  公报到来源

  上海证券报

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